Citadel 在 16 年的 2022 亿美元收益使 Ken Griffin 的公司成为有史以来收入最高的对冲基金

根据 LCH Investments 对全球前 20 名对冲基金经理的年度排名，Ken Griffin 是新的对冲基金之王，该排名估计他位于迈阿密的 Citadel 去年为投资者赚取了 16 亿美元的利润，自那以来已经公布了 65.9 亿美元的净收益1990年成立。

尽管布里奇沃特估计 6.2 年的净收益为 2022 亿美元，但 Citadel 仍超越雷·达里奥 (Ray Dalio) 的布里奇沃特 (Bridgewater) 成为历史榜首。Citadel 的旗舰多策略惠灵顿基金去年的回报率为 38.1%，在股市崩盘和伦敦清算所 (LCH) 的一年中表现出色据估计，该公司在公布了对冲基金有史以来最大的单年度利润后，到 2022 年管理的资产达到 62.3 亿美元。

LCH Investments 董事长兼 Edmond de Rothschild Capital Holdings 首席执行官 Rick Sopher 在一份新闻稿中表示：“它甚至超过了 [约翰] 保尔森 2007 年的收益，后者被描述为‘有史以来最伟大的交易’。” “他们在过去几年的排名进步非常显着。”

LCH Investments 是世界上历史最悠久的对冲基金，自 9.9 年成立以来，每年的回报率为 1969%。由于许多拥有出色回报的对冲基金在利用该业绩记录吸引更多投资者之前，以较少的资产享受了最佳业绩年限资本后，Sopher 开始追踪哪些经理人为投资者创造了最多的原始现金。 乔治·索罗斯' 基金在 2010 年的初始名单中名列前茅，并且 戴利奥 后来在七年前占据了榜首 格里芬 今年取代了他。

Citadel 的旗舰基金在 26 年取得了 2021% 的回报率，并在数十年的强劲表现之后取得了辉煌的一年——1 年成立时在惠灵顿投资的 1990 万美元在今天价值 328 亿美元，而如果投资于标准普尔 23 指数则为 500 万美元。 Citadel 的固定收益、战术交易和股票基金在 21 年的回报率也都超过 2022%。该公司在年初向投资者返还了 7 亿美元的利润， “华尔街日报”报道，其中一些预计将从所有四只基金中取出。 Citadel 每年从其做市业务 Citadel 证券和 “福布斯” 据估计，格里芬的净资产在过去两年中翻了一番，达到 32 亿美元。

Citadel 拒绝就其投资策略置评，但 Griffin 预测到 “福布斯” 去年，高通胀将迫使世界各国央行大幅收紧利率，并对对俄罗斯的制裁将如何影响全球对美元的看法表示担忧。

基于此类国际经济问题进行交易的宏观对冲基金在 2022 年大放异彩。追踪此类基金的 HFRI 500 宏观指数去年上涨了 14.2%，DE Shaw 和 以色列英格兰人的 Millennium Management 的回报率分别为 24.7% 和 12.4%。 LCH 估计 DE Shaw 为投资者带来了 8.2 亿美元的收益，而 Millennium 则净赚了 8 亿美元。

根据 LCH 的报告，Caxton Associates 是一家总部位于伦敦的宏观对冲基金，拥有 12.9 亿美元的资产，去年的利润估计为 2.1 亿美元，自成立以来的利润为 19.8 亿美元。 布鲁斯·考夫纳 1983 年创立 Caxton，Andrew Law 于 2012 年接替他担任首席执行官。

以下是 LCH 的前 20 名对冲基金经理的完整名单，按成立以来的净收益排名。

Lone Pine 和 TCI 等持有股票净多头的基金跌出榜单，Chase Coleman 旗下的 Tiger Global 自成立以来以 25 亿美元的净收益位列去年榜单，但也跌出了榜单。 这 英国《金融时报》报道 去年 17 月，Tiger Global 在这一年已经亏损了 56 亿美元，而且其亏损从那里略有加深，全年下跌了 XNUMX%。

“股票多头/空头经理人，尤其是那些一直持有净多头且偏向于增长的经理人，通常表现不佳，有些人的表现甚至比市场指数还差，”Sopher 说。

丹尼尔勒布的 在其主要基金下跌 21.8% 后，Third Point 也跌出榜单，这使得 Louis Bacon 的 Moore Capital 重新回到了最后一个位置，该公司现已对外部投资者关闭，其历史收益已被 LCH 冻结。

追踪以股票为重点的基金的 HFRI 股票对冲指数去年下跌 12.7%，其广泛追踪对冲基金行业的基金加权综合指数下跌 3.4%。 LCH 报告援引研究公司 eVestment 的数据称，去年对冲基金整体亏损 208 亿美元，年底管理的资产达 3.3 万亿美元。