自比特币以来已经过去了 XNUMX 天的痛苦(BTC) 最后收于 32,000 美元上方,随着 BTC 价格回撤至 10 美元,29 月 30 日至 30,000 日发生的 30,000% 反弹目前正在消失。 回到 500 美元只是证实了与传统资产的强相关性,而同期标准普尔 0.6 指数也下跌了 XNUMX%。
由于通胀上升和美联储即将加息,企业利润疲软可能会给股市带来压力, 根据 花旗策略师 Jamie Fahy。 据雅虎报道! 花旗银行给客户的研究报告指出:
“基本上,尽管担心经济衰退,但对 2022/2023 年的每股收益预期几乎没有变化。”
简而言之,投资银行预计宏观经济状况恶化会降低企业利润,进而导致投资者对股市重新定价。
根据 GMO 的联合创始人兼首席投资策略师杰里米·格兰瑟姆 (Jeremy Grantham) 表示:“我们应该很快就会陷入某种衰退,真正达到峰值的利润率还有很长的路要走。”
由于与标准普尔 500 指数的相关性仍然非常高,比特币投资者担心潜在的股市下跌将不可避免地导致重新测试 28,000 美元的水平。
相关性指标的范围从负 1(意味着精选市场向相反方向移动)到正 1(反映完美和对称的走势)。 两种资产之间的差异或缺乏关系将由 0 表示。
目前,标准普尔 500 指数和比特币 30 天的相关性为 0.88,这是过去几个月的常态。
看跌押注大多低于 31,000 美元
比特币在 31,000 月 30 日反弹至 20 美元以上让空头感到意外,因为 3 月 XNUMX 日的看跌(卖出)期权中只有 XNUMX% 的价格高于这样的价格水平。
比特币多头可能被愚弄了 最近的 32,000 美元阻力测试 他们对 825 亿美元期权到期的赌注一直高达 50,000 美元。
多头可能会获得 160 亿美元的利润
以下是基于当前价格走势的四种最可能的情况。 3 月 XNUMX 日可用的看涨(牛)和看跌(熊)工具的期权合约数量因到期价格而异。 有利于每一方的不平衡构成了理论利润:
- 29,000至30,000美元之间: 1,100 个看涨期权与 5,100 个看跌期权。 净结果有利于空头 115 万美元。
- 30,000至32,000美元之间: 4,400 个看涨期权与 4,000 个看跌期权。 最终结果在看涨(买入)和看跌(卖出)工具之间取得平衡。
- 32,000至33,000美元之间: 6,600 个看涨期权与 1,600 个看跌期权。 最终结果有利于多头达到 160 亿美元。
- 33,000至34,000美元之间: 7,600 个看涨期权与 800 个看跌期权。 多头将收益扩大至 225 亿美元。
这个粗略的估计考虑了看涨押注中使用的看涨期权,以及专门用于中性看跌交易的看跌期权。 即便如此,这种过于简单化的做法忽视了更复杂的投资策略。
空头压制比特币价格所需的保证金较少
然而,根据 Coinglass 的数据,比特币空头在 289 月 29 日清算了 XNUMX 亿美元的杠杆空头头寸。 因此,他们在短期内将价格推低所需的保证金较少。
话虽如此,最可能的情况是平局,导致比特币价格在 31,000 月 3 日期权到期前接近 XNUMX 美元。
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资料来源:https://cointelegraph.com/news/32k-bitcoin-price-could-turn-the-tides-in-friday-s-160m-btc-options-expiry