回测加密货币交易策略 – Coindoo

有人说，如果你没有计划，你就计划失败。应对动荡、不可预测的加密货币领域的战区需要经过实战考验的策略。回顾多年的历史来了​​解最好的交易系统是不可能的。回溯测试的存在是为了弥合差距，确保策略能够利用过去的数据在未来表现出色。 

什么是加密货币中的回测？

回溯测试不仅适用于加密货币交易者。这是一个适用于所有金融市场的概念，围绕使用历史数据模拟策略。这个想法是历史会重演。在研究过去的可重复模式时，加密货币交易者可以自信地使用特定的交易策略，因为知道它已经使用这些信息进行了测试。 

另一个回测要素是帮助交易者发现系统缺陷，而无需使用演示或虚拟账户投入真实资金。他们可以在此处进行微调或进行所需的调整，以确保策略按预期执行。 

加密货币回测的以下重要部分是分析数据的深度。一般来说，观察的数据越多，他们的策略就越有效。  

然而，由于加密货币的不可预测性，分析过去几年的价格走势并不能准确描述未来的走势。因此，交易者应该实时回溯测试和前瞻测试他们的策略以获得最佳结果。

加密货币中不同类型的回测

我们交易加密货币时的回溯测试通常分为两类：手动和自动。 

手动回测涉及审查过去的数据并将其记录在纸张和电子表格上。正如预期的那样，这是最耗时的，但可以让交易者更好地可视化他们的策略。它最适合自由交易者或不利用“机器人”在市场上进行投机的交易者。 

自动回测涉及使用能够处理大量数据的专用交易软件。毫不奇怪，这种回测方式比手动方法要快得多。它还减少了人为错误的可能性。算法交易者或那些在交易加密货币时依赖机器人的人经常使用自动回测。 

无论哪种情况，交易者在进行回溯测试之前都会制定出具有明确、客观规则的策略。在此过程之后，需要分析结果以及它们对于衡量策略绩效的意义。 

加密回测中分析的最重要的数据是什么？

可以理解的是，回溯测试会产生广泛的数据。但哪一个是最重要的呢？这些是测试任何加密策略时需要考虑的一些关键性能指标。 

• 提款：此统计数据指的是交易账户从峰值到最低值的百分比下降程度。  
• 年化回报：这代表投资每年平均增加多少。 
• 年化波动率：这是基于交易策略投资回报标准差的风险衡量标准。 
• 破产的风险：这是指根据每笔交易的获胜率和风险损失整个账户余额的可能性。 
• 赢率：也称为成功率或命中率，它描述了策略的获胜头寸占所有已执行头寸的百分比。 
• 利润因素：毛利润除以毛损失（包括佣金）。 

加密回测的优点和缺点 

没有交易者会用真钱来测试交易策略。这是回测的第一个优点。交易者可以探索无限数量的交易系统，而无需拿自己的健康或资金冒险。  

第二个好处是回溯测试允许交易者不断调整和改进其交易策略（或多个策略）中的任何弱点，直到达到公认的标准。例如，建议的回撤百分比为 10%。因此，数字较高的策略会带来更多风险，并意味着应减少特定参数（例如每笔交易的风险程度）。 

从缺点来看，回测最显着的缺点是过度拟合或曲线拟合。这个概念定义了交易者过度优化回测结果的倾向。交易者在回测时很容易忽视其策略的弱点，在每次回测中添加微小的调整，而这在实际情况下被证明是不可能的。  

偏差也与过度拟合有关。人们的自然倾向是在测试时只关注交易策略的最佳部分，而忽略其他危险信号。 

最后，尽管是陈词滥调，但过去的表现并不能保证未来的结果。前瞻性测试是这里的解决方案，考虑到加密货币不断变化的动态。虽然回溯测试提供了基础，但它的边缘可能还很粗糙。  

前瞻性测试可以解决实时条件下的任何问题。回溯测试不应该是一切。最成功的交易策略都经历了考虑过去和当前条件的高度迭代过程。  

策略成功的回溯测试和前瞻测试 

根据以前的事件进行预测是人类的本性。通过回溯测试，我们可以相当准确地重建未来的交易结果，为真实市场做好准备。然而，人类是复杂的生物，可以以不断变化的方式行事。前瞻性测试是拼图的最后一块。与回溯测试一样，您可以使用模拟交易（或模拟账户）进行前向测试。理想情况下，交易者应该花同样的时间进行回溯测试和前瞻测试，而不是仅仅进行回溯测试或花费大部分时间这样做。 

* 本文中的信息和提供的链接仅供一般参考之用
且不应构成任何财务或投资建议。 我们建议您自己进行研究
或在做出财务决定之前咨询专业人士。 请承认我们不是
对因本网站上的任何信息而造成的任何损失负责。