以太坊开盘区间突破

本文将评估使用趋势跟踪逻辑的表现最佳的策略之一： 开盘区间突破 (ORB).

该策略将应用于以太坊，基于这样的假设：当日开盘后标的收益达到一定阈值（例如上涨 2.5%）时， 市场将继续朝着目前的方向发展.

有点像只有在市场显示出一定的强度后才想进入市场，因此趋势的方向更有可能直到一天结束才改变。系统交易者的工作是确定市场不会逆转的阈值。

图 1 显示了相关模式的示例，它确定了当日开盘价的百分比阈值，高于该阈值策略将进入市场。

交易将在每个交易日结束时关闭，因此这是一种基于 15 分钟柱线的日内策略，将在大约 5 年的时间范围内（2017 年 XNUMX 月至今）进行测试。

在图 2 中，将阈值从 0％10％ 以 0.5% 为步长（0 – 0.5 – 1 – 1.5 等），我们可以看到百分比是多少，高于该百分比就方便购买以太币。显然，在用于回测的年份里，标的资产已经上涨了这么多，并且在所有情况下，购买 ETH 在 5 年后都会显示利润。不同的是所有其他数据，包括回撤和交易总数。

随着百分比的增加，该策略的交易量会越来越少。这是显而易见的，因为随着门槛的提高，从开盘中看到一定百分比上涨的难度也随之增加。这意味着应用的百分比阈值越低，历史交易总数就越大。

分析结果表明，第一个值的范围 从0.5％至3％ 是给系统带来最大利润的。然而，这些百分比需要与 ETH 的平均波动性联系起来，ETH 的平均波动性非常高，尤其是与传统市场相比。市场很容易达到这些阈值，这意味着大量交易可能隐藏着陷阱。事实上，交易数量越多意味着需要支付的费用就越多 面临更多滑点风险.

考虑到每笔交易的头寸设置为 9,100 美元，回撤也非常高（-1 美元，10,000%）。

因此，选择一个中间值，它可以在交易总数（最好保持在 100 笔/年以下和超过 20 笔/年）、平均交易数和回撤之间得到很好的折衷。 4.5% 的值似乎是最合适的，因为回撤数字是所有考虑的情况中最低的，并且对于日内类型策略来说平均交易仍然良好。

此时，我们继续进入交易的经典退出，即止损和止盈。除了这些退出之外，如果市场跌破前一交易日的低点，人们还将平掉多头头寸。

止损和止盈的最佳值分别为 4% 和 15%。基本上，如果价格较加载价格下跌 4%，则仓位将以止损平仓，而如果市场上涨至少 15%，则仓位将以止盈平仓。

下图显示了刚刚列出的所有规则的总体策略的结果。利润曲线向上倾斜，尽管在上一时期（2022 年）该市场遭受了超过 80% 的强劲下跌（如图 6 所示），但所分析的策略能够保持低调，简单地降低风险买入并持有 ETH。