(彭博社)——周四的股票抛售使标准普尔 500 指数跌至可能让某些类型的基于规则的投资者看空的水平。
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野村证券国际跨资产策略师 Charlie McElligott 表示,随着标准普尔 500 指数下跌 2.6% 至 3,892 点,在期货市场进行宏观押注的商品交易顾问可能会转为卖家。 他的模型显示,如果基准指数收于 83 以下,大型基金经理可能会被迫放弃此前的看涨姿态,转而做空多达 3,933%。
McElligott 估计,在主要股票基准指数下跌 2% 的情况下,这些系统性基金可能需要抛售 30 亿美元的全球股票期货,其中约 11 亿美元来自与标准普尔 500 指数挂钩的合约。
策略师在给客户的一份报告中写道:“现货价格的下跌让我们接近了一些相当大的潜在‘卖出/减持’触发点。”
在全球央行收紧货币政策的浪潮中,股市连续第二个交易日下跌。 欧洲中央银行在美联储加息一天后加息,双方都警告说更多的痛苦即将到来。
标准普尔 500 指数有一个多月以来首次收于 100 日移动均线下方的风险。 位于 3,931 附近的趋势线在 XNUMX 月曾两次提供支撑。
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来源:https://finance.yahoo.com/news/quants-may-forced-sell-30-162648184.html