随着平仓开始，交易员将资金押注在 6% 的美联储利率上

（彭博社）——这位在 6 月初押注美联储将基准利率上调至 XNUMX% 的交易员已经开始平仓，此后该头寸的价值翻了一番。

从彭博社阅读最多

周二，此人卖出了 50,000 份 10 月担保隔夜融资利率期货合约的看跌期权，锁定了近 XNUMX 万美元的利润。 据熟悉赌注的交易员称，这使得大约三分之二的头寸仍未平仓。

上个月 2023 月 SOFR 期货合约暴跌，因为投资者将强劲的经济数据视为美联储将在年中加息高于此前预期的迹象，并且不太可能在 5.3 年下半年降息。现在这意味着政策利率到年底约为 4.3%，高于 1 月 XNUMX 日的约 XNUMX%。

周三公布的 CME 未平仓合约初步数据似乎与交易平仓的开始一致，最初是在 6.25 月的前两周建立在 11 和 XNUMX 个跳动点之间的水平。

周二的销售在 14 到 15 个跳动点之间执行。 一位熟悉该交易的消息人士无法确认卖家的身份，因为信息是保密的。

投资者周三扩大看跌押注，使 10 年期美国国债收益率自去年 4 月以来首次升至 5.5%。 他们还推迟了美联储政策利率见顶的预期时间：根据隔夜指数掉期，现在预计在 XNUMX 月而不是 XNUMX 月达到 XNUMX% 左右。

阅读更多：随着对美联储利率峰值的押注，美国国债 10 年期收益率达到 4%

（在第五段中无法确认包含卖家身份的更新。）

故事继续

来自彭博商业周刊的最多读物

©2023 Bloomberg LP